Долінська, Є. Б.     Оцінка ризику неплатежу в операціях фінансового лізингу з використанням теорії графів [Текст] / Є.Б. Долінська, Л.Б. Долінський // Фінанси України. - 2007. - № 10. - с. 121-128 Рубрики: Фінансові ризики--Теорія графів Анотація: Розглянуто актуальні питання оцінки надійності операцій фінансового лізингу. Запропоновано ймовірнісний підхід до оцінки надійності лізингових контрактів. Визначено алгоритм, що дає змогу моделювати всі можливі сценарії перебігу подій при виконанні договору лізингу. З використанням теорії графів побудовоно моделі, які описують різні сценарії виконання лізингового конкракту. На основі цих моделей виведено формули для розрахунку ймовірностей виконання договору фінансового лізингу. Дод.точки доступу: Долінський, Л.Б.

Долінський, Л. Б.     Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід [Текст] / Л.Б. Долінський // Фінанси України. - 2008. - №1. - С. 108-117 Рубрики: Підприємства--АНАЛІЗ--Україна Анотація: Авторами висвітлено та систематизовано методи й моделі кредитного аналізу підприємств.

Долінський, Л. Б.     Теоретичне підгрунття інвестиційної оцінки цінних паперів в Україні [Текст] / Л. Б. Долінський // Фінанси України. - 2008. - № 5. - С. 87-95 Рубрики: Цінні папери--Інвестиційна привабливість--україна Анотація: Висвітлено питання інвестиційної оцінки цінних паперів в Україніґ

Долінський, Л. Б.     Моделювання дефолтів за облігаційними позиками [Текст] / Л. Б. Долінський // Фінанси України. - 2009. - № 4. - С. 65-74 Рубрики: Дефолт--Облігаційні позики    Фінансово-кредитна система--Україна Анотація: Розглянуто задачу оцінювання кредитного ризику й надійності облігаційних зобов'язань дефолтів за облігаційними позиками.

Долінський, Л. Б.     Оцінка вартості векселів із урахуванням ризику неплатежу [Текст] / Л. Б. Долінський // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 68-76 Рубрики: Фінансовий ринок Анотація: Розглянуто питання оцінки вартості простих векселів із урахуванням ступеня їх надійності. Побудовано ймовірнісні моделі оцінки ступеня ризику неплатежу (дефолту) за простими векселями на основі експонеційного закону розподілу ймовірностей. Дод.точки доступу: Галкін, А.І.

Долінський, Л. Б.     Оцінка вартості переказних векселів із урахуванням ризику неплатежу [Текст] / Л. Б. Долінський, А. І. Галкін // Фінанси України. - 2010. - № 1. - С. 104-114 Рубрики: Вексель--Переказний--Оцінка вартості Анотація: Розглянуто питання оцінки вартості переказних векселів із урахуванням ступеня ії надійності. Запропоновано логіко-ймовірнісний підхід, який дає змогу скорегувати вартість переказного векселя, оцінити сподіваний обсяг збитків на ним та визначити розмір дисконту, враховуючи ризик неплатежу. Дод.точки доступу: Галкін, А.І.

Долінський, Л. Б.     Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів [Текст] / Л. Б. Долінський // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 89-99. - Библиогр.: 19 назв Рубрики: Цінні папери--Боргові--Оцінювання    Дефолт--Ймовірність Анотація: Розглянуто задачу оцінювання сподіваної інвестиційної вартості та норми дохідності боргових цінних паперів на основі концепції сподіваних збитків унаслідок дефолту. Наведено моделі оцінки безпроцентних, процентних боргових зобов'язань, а також портфелів боргових цінних паперів із урахуванням відповідних імовірностей дефолтів.

Долінський, Л. Б.     Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників [Текст] / Л. Б. Долінський // Фінанси України. - 2010. - № 10. - С. 73-80. - Библиогр.: с. 76 (12 назв) Рубрики: Дефолт--Ймовірність Анотація: Побудовано ймовірнісні моделі спільних дефолтів підприємств на основі аналізу ймовірностей їх індивідуальних дефолтів. Для позичальників різної надійності розглянуто питання врахування в моделі чинника частки ступеня взаємозалежності.

Долінський, Л. Б.     Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників [Текст] / Л. Б. Долінський // Фінанси України. - 2011. - № 4. - С. 97-106. - Бібліогр.: 11 назв Рубрики: Підприємства--Дефолт    Дефолт--Ймовірність Анотація: Розглянуто імовірнісні моделі спільного дефолту підприємств на основі оцінювання ймовірностей їх індивідуальних дефолтів. Проведено кореляційний аналіз ступеня взаємозалежності дефолтів позичальників на основі парних і множинних коефіцієнтів кореляції.