Волошин, Ігор.     Модель швидкого зростання банку [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2004. - № 5-6. - С. 24-30 Рубрики: Банки в Україні--Стратегічний аналіз

Волошин, Ігор.     Перехідна динаміка швидкості нарахування процентів банку [Текст] / І. Волошин // Вісник Національного Банку України. - 2006. - № 4. - С. 63-65 : Граф.: 3. - Бібліогр.: 5 назв. Рубрики: Банки України--Процентна політика Анотація: У статті пропонується авторський підхід до оцінки процентного ризику за умов простого відтворення банківських послуг.

Волошин, Ігор.     Динамічна модель грошових потоків ідеального процентного банку [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2007. - № 2. - С. 20-26 Рубрики: Банки в Україні--Грошові потоки Анотація: Запропонована цілісна модель руху грошових коштів, що грунтується на розділенні грошових потоків на потоки основних сум та процентні потоки. Введено ефективне поняття розривів процентних потоків, що дало змогу побудувати модель, яка складається із структурно однорідних рівнянь. Ця модель дає змогу вирішити дилему "строкова ліквідність - процентна доходність" банку.

Грищенко, Андрій.     Моделювання швидкого зростання банку із симуляцією процентного ризику методом Монте-Карло [Текст] / А. Грищенко , І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 1. - С. 32-35 : Табл.: 2; Граф.: 4. - Бібліогр.: 13 назв. Рубрики: Банки України Анотація: Пропонується авторський підхід швидкого росту банка, який обчислює процентний ризик шляхом симуляції Монте-Карло. Модель може бути корисною для стратегічного планування і управління ризиками. Дод.точки доступу: Волошин, Ігор

Волошин, Ігор.     Прогнозування чисельності роздрібних вкладників банку / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2008. - № 4. - С. 63-67 Рубрики: Прогнозування--Банківське Анотація: У статті описується підхід до прогнозування кількості роздрібних вкладників банку, який враховує ефекти від перекладання депозитів та від освоєння банком своєї фінансової ніші.

Волошин, Ігор.     Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність в процентні надходження банку [Текст] / І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 8. - С. 26-29 : табл. Рубрики: Банки України--Ліквідність    Банківські проценти Анотація: У статті викладено методику кількісної оцінки впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Волошин, Ігор.     Прогнозування дострокового погашення роздрібних строкових вкладів [Текст] / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 7. - С. 26-29 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. 5 (назв) Рубрики: Вклади    Банки України Анотація: Досліджується вплив повного дострокового погашення роздрібних строкових вкладів на порушення планових платежівза строковими вкладам, описують ефект вигорання "швидких" вкладів. Дод.точки доступу: Волошин, Микита Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Волошин, Ігор.     Оцінка ймовірності дефолту емітента за кредитними спредами облігацій [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2009. - № 5. - С. 19-24 : граф. Рубрики: Кредитні спреди--Дефолт Анотація: Запропоновано явний метод оцінки умовної ймовірності дефолту емітента за кредитними спредами облігацій без застосування будь-яких обмежень щодо виду процесу банкрутства. Наводяться приклади розрахунку кредитних спредів та умовних імовірностей дефолту для облігацій номінованих у доларах США. Є примірники у відділах: (21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Волошин, Ігор.     Оцінка оптимальних ставок за роздрібненими строковими вкладами банку [Текст] / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 12. - С. 16-19 : граф. - Бібліогр. в кінці ст. 7 (назв) Рубрики: Вклади    Банківські операції Анотація: Пропонується підхід до якісного обгрунтування оптимальних ставок за роздрібненими строковими вкладам банку, базуючого на варіаційному методі синтезу оптимального детермінованого управління. Дод.точки доступу: Волошин, Микита Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Волошин, Ігор.     Оптимальне управління роздрібним кредитуванням банку [Текст] : Задача для бізнес-інтелідженс-систем / І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 5. - С. 12-15. - Бібліогр. с. 15 (9 назв) Рубрики: Комерційні банки--Управління фінансами    Кредитні ризики    Банківські кредити Анотація: У статті запропоновано загальну схему управління роздрібним кредитуванням, а також підхід до кількісного обгрунтування рішень щодо встановлення скорингового бала відсікання та відсоткових ставок за роздрібними кредитами банку, який базується на чисельному синтезі оптимального детермінованого управління кредитування. Наводиться приклад розрахунків. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Волошин, Ігор.     Модель пропозиції роздрібних вкладів банку з урахуванням ефекту перекладання [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2010. - № 5. - С. 9-13 : табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. Рубрики: Банківські вклади--Управління Анотація: Розглянуто модель пропозиції роздрібних вкладів з урахуванням ефекту їх перекладання за умови, що банк управляє пропозицією вкладів шляхом повороту кривої дохідності . Модель справедлива для випадків , коли крива дохідності описується за допомогою моделей Нельсона-Сіджела або Васічека. Запропонована модель корисна для вирішення завдань оптимального управління вкладами. Є примірники у відділах: (21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Волошин, Ігор.     Ціноутворення роздрібних вкладів з урахуванням ризику перевкладення [Текст] / І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 6. - С. 33-35. - Бібліогр. с. 35 (7 назв) Рубрики: Банківські операції Анотація: Запропоновано підхід до визначення важливої складової ризику ліквідності-ризику перевкладення, або ролл-овер. Дано визначення арбітражу за строками погашення. Доведено, що тільки зростаючі криві прибутковості являються кривими прибутковості, вільними від арбітражу за строками погашення. Запропоновано нейтралізувати ризик відтоку коштів внаслідок відмови вкладника перевкласти погашення вкладів, зменшенням відсоткової ставки порівняно зі ставкою за вкладами, вільними від ризику. На основі цього підходу побудовані ризик-нейтральні криві прибутковості, вільні від ризику перевкладення. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Волошин, Ігор.     Моделювання часової структури перевкладених роздрібних депозитів банку [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 3-9 : табл. Рубрики: Депозити банку--Перевкладені--Процентні витрати--Управління Анотація: Запропонована мультиномінальна логістична модель пропозиції депозитів, призначена для прогнозування часової структури роздрібних депозитів, що перевкладаються. Розглянгуто особливості оцінки параметрів моделі. З метою ефективного управління процентними витратами запропоновано в маркетингових підрозділах банків організувати розробку та використання моделей пропозиції роздрібних депозитів. Є примірники у відділах: (21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Волошин, Ігор.     Побудова системи комплексного управління ризиками в банку: порівняння банківського та корпоративного підходу [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2013. - № 3. - С. 68-76. - Бібліогр.: 25 назв. Рубрики: Банки--Ліквідність    Управління ризиками--Банки Кл.слова (ненормовані): криза -- банкрутство -- ризик-менеджмент -- економічний капітал -- грошовий потік під ризиком -- ризик ліквідності -- кредитний ризик -- операційний ризик -- корпорація Анотація: Проаналізовано банківський та корпоративний підходи до побудови системи комплексного управління ризиками. Проаналізована система комплексного управління ризиками для банків, що грунтується на підході "грошовий потік під ризиком". Є примірники у відділах: (21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Волошин, Ігор.     Ціноутворення кредитів на основі підходу "грошовий потік під ризиком": комплексний погляд на кредитний ризик і ризик ліквідності [Текст] / І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 6. - С. 26-29. - Бібліогр. с. 29 (10 назв) Рубрики: Кредитні ризики    Банківські кредити Анотація: Запропоновано метод ціноутворення кредитів, що базується на підході "грошовий потік під ризиком". Застосування розробленого методу забезпечує банку отримання чистого грошового прибутку від кредитної операції з дохідністю не нижчою, ніж гарантована процентна ставка. Додатковий процентний дохід від премії за кредитний ризик дає змогу банку сформувати буфер ліквідності, який повністю покриває можливі витрати грошових потоків від кредитного ризику. Метод органічно вписується в підхід "скоригована на ризик рентабільність капіталу". Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Волошин, Ігор.     Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів , що фінансуються короткостроковими депозитами банку [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 48-55 : табл. Рубрики: Ціноутворення--Кредити Кл.слова (ненормовані): рентабельність капіталу -- фіксована ставка -- плаваюча ставка -- спред ліквідності -- процентний своп -- нинішня вартість Анотація: Запропоновано модифікувати метод ціноутворення з урахуванням ризику, що базується на RAROC-підході, шляхом додавання до ставки розрахованої традиційним RAROС -методом, спреду ліквідності, який враховує зміну вартості фондування, спричинену неузгодженістю строків погашення кредиту та депозиту. Представлено методику розрахунку спреду ліквідності, що спирається на теорію оцінювання варотості простих процентних свопів. Наводяться приклади розрахунку спреду. Є примірники у відділах: (21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Волошин, Ігор.     Детальний аналіз виконання платежів за кредитом та їх прострочення [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2014. - № 11-12. - С. 3-12 : табл. - Бібліогр.: 6 назв. Рубрики: Кредитний ризик--Управління Кл.слова (ненормовані): ланцюг Маркова -- ризик ліквідності -- грошовий потік -- дефолт -- прострочення -- теперішня вартість -- кредитний спред -- процентна ставка -- платіж -- кредит Анотація: Автор запропонував нову модель для прогнозування майбутніх очікуваних грошових потоків за кредитом, яка спирається на аналіз подій виконання, прострочення та дефолту за кожним окремим платежем за кредитом. Порівняно з моделлю ланцюга Маркова запропонована модель за однакової деталізації має суттєво меншу статистичну невизначеність. Наводяться результати розрахунків імовірностей платежів у часі та прогноз майбутніх очікуваних грошових потоків за кредитом з рівномірним графіком погашення основної суми. Є примірники у відділах: (21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Волошин, ігор.     Управління кредитним ризиком банку в умовах швидкого зростання обсягів кредитування [Текст] / С. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 1. - С. 36-42 : граф. - Бібліогр.: с. 42 (20 назв) Рубрики: Банківські кредити    Комерційні банки--Кредитні ризики Анотація: Досліджено механізм управління кредитними ризиками в умовах швидкого зростання обсягів кредитування. Розроблено динамічну модель діяльності банку, яка враховує вимоги щодо прибутковості, покриття кредитних ризиків резервами та щодо підтримки достатньої ліквідності. Проаналізовано основні фактори, які впливають на спроможність банку формувати резерви, зокрема вплив темпу приросту кредитів на рівень кредитних ризиків. Удосконалено інструментарій управління кредитуванням з урахуванням кредитних ризиків в умовах швидкого нарощування кредитного портфеля.

Волошин, Ігор.     Напрями узгодження стандартів фінансової звітності банків із сучасними концепціями управління кредитним ризиком [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2014. - № 5-6. - С. 33-47 : граф. - Бібліогр.: 15 назв. Рубрики: Кредитні ризики--Управління Кл.слова (ненормовані): ризик-менеджмент -- зменшення корисності -- знецінення кредитів -- модель завданих збитків -- модель очікуваних збитків -- неочікувані збитки -- кредитний спред -- процентний дохід -- стандарти фінансової звітності -- бухгалтерський облік Анотація: У статті досліджуються шляхи подолання неузгодженості між стандартами фінансової звітності банків у частині визнання кредитних збитківта сучасними концепціями управління кредитним ризиком, а саме моделлю очікуваних збитків і моделлю ціноутворення на кредити з уряхуванням ризику. Розглядаються також питання про допустимий рівень концентраційних ризиків у кредитному портфелі банку. Є примірники у відділах: (21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Волошин, Ігор.     Ціноутворення на банківські активи на основі матриці узгодження грошових потоків [Текст] / І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 4. - С. 46-51. - Бібліогр. с. 51 (14 назв) Рубрики: Банківські операції Анотація: Розглянуто новий підхід до ціноутворення на строкові активи з фіксованою процентною ставкою. Підхід базується на використанні матриці узгодження недисконтованих грошових потоків з урахуванням недисконтованих очікуваних та непередбачуваних витрат грошових потоків, що породжуються активами банку. Дод.точки доступу: Волошин, Микита Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)