Волошин, Ігор.     Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів , що фінансуються короткостроковими депозитами банку [Текст] / Ігор Волошин // Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 48-55 : табл. Рубрики: Ціноутворення--Кредити Кл.слова (ненормовані): рентабельність капіталу -- фіксована ставка -- плаваюча ставка -- спред ліквідності -- процентний своп -- нинішня вартість Анотація: Запропоновано модифікувати метод ціноутворення з урахуванням ризику, що базується на RAROC-підході, шляхом додавання до ставки розрахованої традиційним RAROС -методом, спреду ліквідності, який враховує зміну вартості фондування, спричинену неузгодженістю строків погашення кредиту та депозиту. Представлено методику розрахунку спреду ліквідності, що спирається на теорію оцінювання варотості простих процентних свопів. Наводяться приклади розрахунку спреду. Є примірники у відділах: (21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)