Долінський, Л. Б. Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів [Текст] / Л. Б. Долінський> // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 89-99. - Библиогр.: 19 назв Рубрики: Цінні папери--Боргові--Оцінювання Дефолт--Ймовірність Анотація: Розглянуто задачу оцінювання сподіваної інвестиційної вартості та норми дохідності боргових цінних паперів на основі концепції сподіваних збитків унаслідок дефолту. Наведено моделі оцінки безпроцентних, процентних боргових зобов'язань, а також портфелів боргових цінних паперів із урахуванням відповідних імовірностей дефолтів. |