Головна Спрощенний режим Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Картотека аналітичного опису періодичних видань- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>S=Ринок цінних паперів -- Хеджування<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.


    Rusnakova, M.
    Long strangle strategy using barrier options and its application in hedging [Text] / M. Rusnakova, V. Soltes // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 8. - P452-465 : форм., рис., табл. - Бібліогр.: 27 назв
Рубрики: Ринок цінних паперів--Хеджування
Анотація: У статті представлено нові теоретичні результати хеджування ціни базового активу за допомогою статичного портфеля європейських бар'єрних опціонів пут і колл. Теорію проаналізовано числовими прикладами і обговорено її застосування на практиці. В аналітичній формі виведено функції прибутку з гарантованої позиції для двох методів формування стратегії довгого стренгла з використанням бар'єрних опціонів. Грунтуючись на функціях прибутку, запропоновано хеджування проти зниження вартості реального базового активу – золотих акцій SPDR, проаналізовано запропоновані варіанти хеджування і порівняно отримані результати.


Дод.точки доступу:
Soltes, V.
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)