Пошуковий запит: <.>K=опціони<.> |
Загальна кількість знайдених документів : 10
Показані документи с 1 за 10 |
1. 
|
Сільченко, М.
Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів [Текст] / М.Сільченко // Фінанси України. - 2000. - N 11. - С. 100-105
Рубрики: Хеджування--Ризики--Ринок опціонів
Ринок України--Цінні папери--Опціони--Прогнозування цін
Знайти схожі
|
2.
|
Слав'янська, Н.
Опціони як перспективний напрямок хеджування валютних ризиків [Текст] / Н. Слав'янська // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 10. - С. 82-91. - Бібліогр.: 7 назв
Рубрики: Опціони
Валютний ризик--Хеджування
Хеджування--Ризики--Ринок опціонів
Анотація: У статті розглядається методика ціноутворення премії за ризик для вітчизняних банків при здійсненні операцій з опціонними контрактами. Запропонована модель хеджування валютного ризику дозволяє вирішити проблему неліквідності українського валютного ринку. Застосування її на практиці є перспективним за умов розвитку та подальшої лібералізації валютного ринку.
Знайти схожі
|
3.
|
Міщук, Г.
Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків [Текст] / Г. Міщук // Економіст. - 2005. - № 2. - С. 68-71. - Бібліогр.: 4 назв.
Рубрики: Біржа--Біржові ринки
Кл.слова (ненормовані):
хеджування -- опціони
Анотація: Біржа - є одним із найпотужніших ринкових механізмів стабілізації та сталого розвитку підприємництва. Тому розвиток та поширення наукових концепцій та методів реалізації біржових технологій безумовно є одним з пріоритетних напрямків економічних досліджень сучасного періоду економічних відносин в Україні
Є примірники у відділах:
всього 1 : ЕП (1)
Вільні: ЕП (1)
Знайти схожі
|
4.
|
Іващук, Н. Л.
Методологія оцінювання еластичних опціонів [Текст] / Н.Л. Іващук // Регіональна економіка. - 2007. - № 1. - С. 237-244. - Бібліогр.: 8 назв.
Рубрики: Фондовий ринок--цінні папери--інструменти
Світова економіка--Ринок деривативів
Кл.слова (ненормовані):
Опціонний контракт -- Екзотичні контракти -- Бермудські опціони -- Опціони вибору
Анотація: Розглянуто стан та перспективи розвитку світового ринку деривативів, розкрито сутність еластичних опціонів та їх різновидів, проведено дослідження методів іх оцінювання та функції виплати.
Знайти схожі
|
5.
|
Іващук, Н. Л.
Способи оцінювання азіатських опціонів [Текст] / Н.Л. Іващук // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 197-205. - Бібліогр.: 10 назв.
Рубрики: Фондовий ринок--Опціони
Міжнародна економіка--Цінні папери
Кл.слова (ненормовані):
Торги -- Деривативи -- Біржі -- Актив
Анотація: Досліджено сутність одного із різновидів похідних інструментів, а саме: азіатських опціонів, які є представниками групи екзотичних опціонів. Розглянуті види їх та інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначено способи обчислення суми кінцевого платежу для арифметичних та геометричних азіатських опціонів із правом купівлі та з правом продажу. Описані фактори впливу на ціну цих деривативів та способи оцінювання їх вартості.
Знайти схожі
|
6.
|
Приймак, В. І.
Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів / В. І. Приймак, Н. А. Купрій // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 225-236 : форм., рис., табл. - Бібліогр.: 10 назв
Рубрики: Економіко-математичне моделювання -- Нечітка оптимізаційна модель --Побудова оптимізаційної моделі віртуального портфеля опціонів
Фондовий ринок України--Ринок деривативів--Опціони на акції акціонерних товариств
Анотація: У статті розглядається задача оптимізації віртуального портфеля опціонів з урахуванням чинника невизначеності фондового ринку. моделювання вхідних параметрів здійснено на підставі нечітких трикутних чисел. Апробацію отриманих результатів проведено на прикладі опціонів на акції українських акціонерних товариств.
Дод.точки доступу:
Купрій, Н.А.
Є примірники у відділах:
всього 1
Вільні: 1
Знайти схожі
|
7.
|
Васильченко, Іван.
Теоретичні підходи до моделювання вартості опціонів [Текст] / Іван Васильченко // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 44-50. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Рубрики: Опціони--Оцінювання вартості
Анотація: Автор наводить результати порівняльного аналізу теоретичних підходів до оцінювання вартості опціонів та детальний огляд праць, присвячених цьому питанню.
Є примірники у відділах:
(21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)
Знайти схожі
|
8.
| 061
Ч-492
Ковтун, І. Ю.
Бухгалтерський облік хеджування корпоративними деривативами як інформаційна компонентна системного управління ризиками [Текст] / І. Ю. Ковтун // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - Вип. 493: Економіка. - С. 107-111. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Бухгалтерський облік--Фінансова звітність
Фінанси--Фінансові опціони
Кл.слова (ненормовані):
Хеджування -- Корпоративні деривативи -- Інформаційне забезпечення -- Бухгалтерський облік
Є примірники у відділах:
1 Інв.В 71893 - Б.ц. (вільний)
Знайти схожі
|
9.
|
Волошин, Микита.
Поведінкові грошові потоки депозитного портфеля банку [Текст] / Микита Волошин // Банківська справа. - 2012. - № 1. - С. 51-58
Рубрики: Депозити банку--Поведінкові грошові потоки
Кл.слова (ненормовані):
перевкладення -- дострокове повернення -- опціони зняття та поповнення -- пролонгації
Анотація: Систематизуються поведінкові грошові потоки депозитного портфеля банку, що дасть змогу аналітикам більш виважено вирішувати завдання , які передбачають оцінювання майбутніх грошових потоків.
Є примірники у відділах:
(21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)
Знайти схожі
|
10.
|
Сьомченков, О. А.
Страхування ризиків агропромислових виробників на ринку деривативів [Текст] / О. А. Сьомченков // Економіка АПК. - 2015. - № 7. - С. 59-66. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Страхування--Аграрна сфера
Фінансовий ринок--Ринок деривативів
Кл.слова (ненормовані):
форвардні контракти -- ф'ючерсні контракти -- опціони -- теорія "ефективності ринків"
Анотація: Проведено аналіз міжнародного й вітчизняного ринку деривативів, обґрунтовано функціональність похідних цінних паперів у процесі фінансової діяльності аграрних виробників та пропозицій даного ринкового сегмента.
Знайти схожі
|
|
|
Головна
Опис
Генеральний каталог ЧОУНБ
Стандартний