Головна Спрощенний режим Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Картотека аналітичного опису періодичних видань- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повний інформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>S=Ринок цінних паперів -- Хеджування<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Rusnakova M. , Soltes V.
Назва : Long strangle strategy using barrier options and its application in hedging
Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 8. - С. 452-465: форм., рис., табл. (Шифр А669736/2012/8)
Примітки : Бібліогр.: 27 назв
Предметні рубрики: Ринок цінних паперів-- Хеджування
Анотація: У статті представлено нові теоретичні результати хеджування ціни базового активу за допомогою статичного портфеля європейських бар'єрних опціонів пут і колл. Теорію проаналізовано числовими прикладами і обговорено її застосування на практиці. В аналітичній формі виведено функції прибутку з гарантованої позиції для двох методів формування стратегії довгого стренгла з використанням бар'єрних опціонів. Грунтуючись на функціях прибутку, запропоновано хеджування проти зниження вартості реального базового активу – золотих акцій SPDR, проаналізовано запропоновані варіанти хеджування і порівняно отримані результати.
Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)