Форма документа : Стаття із журналу Шифр видання : Автор(и) : Lee S. W. Назва : Risk diversification and corporate control Місце публікування : Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - P.341-349: форм., табл. (Шифр А669736/2013/3) Примітки : Бібліогр. Предметні рубрики: Економіка Південної Кореї-- Банківська система-- Диверсифікація банківських ризиків Анотація: У статті показано, як рівень диверсифікації банківських ризиків у портфелі активів залежить від ефективності підходу управлінців-акціонерів до питань принципала-агента на прикладі корейської банківської галузі. Для виміру диверсифікації ризиків у портфелі активів використано коефіцієнт змішаної кореляції регресії ринкової моделі, що є варіацією моделі оцінки фінансових активів CAPM. Виявлено, що банки з вищим рівнем диверсифікації ризиків підвищували міру ризику у міру трансформації управлінців в акціонерів, тому ефективність управління є вищою у банків з вищим рівнем диверсифікації ризиків. Передбачається, що необхідним є ретельне зовнішнє регулювання діяльності банку в разі придбання акцій його менеджерами, щоб попередити надмірний рівень ризиків за відсутності підвищення при цьому прибутковості.