Mentel, G.     (In)effectiveness of capital market and anomalies in value at risk distribution in time [Text] / G. Mentel, R. Radwanski // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 10. - P390-403 : табл. - Бібліогр.: 28 назв Рубрики: Світова економіка--Фондові ринки -- Фондові біржі--Варшавська фондова біржа--Ефективність ринку капіталу Кл.слова (ненормовані): часові аномалії, вартість під ризиком Анотація: У статті зроблено спробу описати потенційні аномалії у рівні прибутків в умовах схильності фондової біржі до ризику. Схильність до ризику змодельовано за даними Варшавської фондової біржі, 2010–2014 рр., зокрема, за індексом WIG30. Негативний ефект місяця року відчутно спостерігається для вересня. Щодо ефекту тижня, найбільші потенційні втрати спостерігаються для п’ятої групи, тобто для стику місяців. Ефект дня тижня для даної вибірки однозначно визначити не вдалось. Дод.точки доступу: Radwanski, R. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)