Wang, H.-C. J.     Causes of short-term momentum anomaly in daily returns: evidence from Taiwan [Text] / H.-C. J. Wang // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 4. - Р. 366-374 : табл., форм. - Бібліогр.: 31 назва Рубрики: Фінанси--Фодовий ринок--Фондова біржа--Короткострокові аномалії у щоденних прибутках--Тайвань Анотація: У статті використано дані щодо щоденних прибутків на фондовій біржі для виявлення трендів короткотривалого інвестування та демонстрації явища імпульсу на фондовому ринку Тайваню. З використанням декількох математичних моделей досліджено причини аномальних прибутків та їхній зв'язок з поведінкою інвесторів на ринку. Продемонстровано, що поведінка інвесторів, особливо відносно динаміки оборотності прибутків і співвідношення угод без покриття та угод по маржі, багато в чому визначає імпульсні прояви на тайванському фондовому ринку. Висновки дослідження здебільшого вказують на ірраціональну поведінку інвесторів. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)