Rahman, A. ur     Stability of beta over different market phases: an empirical study of Pakistani equity market [Text] / A. ur Rahman, S. Ejaz, M. Akbar // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - Р. 512-522 : форм., табл. - Бібліогр. Рубрики: Фінансова система Пакистану--Фондовий ринок--Систематичний ризик--Стабільність бета-величин на різних ринкових стадіях Анотація: У статті вивчено стаціонарність бета-величин окремих акцій і портфелів на ринкових стадіях підвищення і зниження цін на прикладі фондового ринку Пакистану. Використано щомісячні дані по ринку і доходах 100 компаній, що котируються на фондовій біржі Карачі, за 6 років (січень 2004 — грудень 2009). Для визначення індивідуальної стаціонарності застосовано два методи регресії і тест Чоу, для портфельної стаціонарності — парний Т-тест і кореляційний метод Спермана. Результати підтвердили стаціонарність бета-величин окремих акцій і портфелів на ринкових стадіях підвищення і зниження цін на фондовому ринку Пакистану. Дод.точки доступу: Ejaz, S.; Akbar, M. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)