Dajcman, S. Are interdependencies between central and eastern European and developed European stock markets returns multiscale? A wavelet lead/lag analysis [Текст] / S. Dajcman> // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 270-283 : табл., форм., рис. - Бібліогр. Рубрики: Фондові ринки країн Європи Анотація: У статті досліджено взаємозалежності між фондовими ринками ЦСЄ (Словенія, Чехія, Угорщина) і ЄС (Німеччина, Австрія, Франція і Велика Британія). До серії щоденних прибутків застосовано крос-кореляційний вейвлет-аналіз для вивчення залежності випередження/відставання між прибутками фондових ринків у вказаних країнах у частотній і часовій областях. Основні висновки: 1) кореляції між зростанням прибутків на ринках ЦСЄ і ЄС збільшуються з часом; 2) словенський ринок менш залежний від ринків ЄС, ніж угорський і чеський; 3) волатильність угорського і чеського ринків також більш синхронізована у часі з ринками ЄС, на відміну від словенського. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене) |